تاثير سلامت بانكي بر سودآوري بانك هاي تجاري: رويكرد رگرسيون پانل آستانه

The Effect of banking soundness on profitability of commercial banks: Threshold Panel Regression Approach

سودآوري بانك ها امري تعيين كننده و ضروري براي ثبات اقتصادي است. بانك ها به عنوان موسسات مالي و خدماتي نقش تعيين كننده اي در گردش پول و ثروت جامعه دارند و ازاين رو از جايگاه ويژه اي در اقتصاد هر كشور برخوردارند. با توجه به تلاش هاي جهاني در زمينه ارتقاء كيفيت نظارت بر بانك ها و قرار گرفتن حركت بانك ها در مسير سلامت مالي پرداختن به موضوع شاخص هاي سلامت بانكي و تاثيرگذاري آن بر كارايي بانك هاي تجاري از اهميت بالايي برخوردار است. در پژوهش حاضر سعي شده است تا بر مبناي ادبيات شاخص كملز ارزيابي دقيقي از عملكرد بانك هاي تجاري در ايران به عمل آورد. بر اين اساس در اين پژوهش تاثير شاخص هاي سلامت بانكي بر سودآوري بانك هاي تجاري ايران در طي دوره 1384 تا 1393 موردبررسي و ارزيابي قرار گرفت. براي اين منظور با استفاده از رهيافت رگرسيون پانل آستانه هانسن (1999) نتايج نشان مي دهد كه مقادير كفايت سرمايه بيشتر از آستانه ي 23 10٫ درصد تاثير مثبت و معني داري بر سودآوري بانك هاي تجاري در ايران دارد، درحالي كه مقادير كفايت سرمايه كمتر از آستانه ي 10.23 درصد تاثير منفي و معني داري بر سودآوري بانك ها دارد. همچنين نتايج حاكي از تاثير معني دار ساير معيارهاي سلامت بانكي؛ كيفيت دارايي هاي بانكي، كيفيت مديريت، كيفيت نقدينگي و حساسيت به ريسك بازار بر سودآوري بانك هاي موردبررسي است.

The profitability of banks is a crucial factor for economic stability. Banks, as financial and service institutions, have a determinant role in cash and wealth flow of society; hence, they have a considerable position in economy. Considering global attempts in promoting the quality of supervision on banks and banks’ direction within financial health, it is vital to study the indicators of banking soundness and their effects on the efficiency of commercial banks. This study aims to evaluate the performance of commercial banks in Iran through an accurate method based on literature of CAMELS indicators. Accordingly, the effect of banking soundness indexes on the profitability of commercial banks was assessed and evaluated during 2005-2014. For this purpose, Hansen threshold panel regression approach (1999) was used and the obtained results indicate that capital adequacy at appropriate threshold (above 10. 23%) has positive and significant effect on the profitability of commercial banks in Iran while lower capital adequacy than 10. 23% threshold has a negative and significant effect on the profitability of banks. Also, the results imply a significant effect of other banking soundness criteria such as the quality of banks assets, management quality, quality of liquidity and sensitivity to market risk on the profitability of studied banks.