برآورد نيمه پارامتري كالاهاي استراتژيك (قيمت نفت اوپك)

(Semi-Parametric Estimation of the Strategic Goods (OPEC oil price

در اقتصاد جهاني، نفت خام از جمله مهم ترين كالاهاي استراتژيكي محسوب مي شود كه تاثير به سزايي بر عملكرد بازارهاي منطقه‏اي و بين الملي دارد. پيش بيني قيمت نفت در جهان همواره بحث مهم و چالش برانگيزي در اقتصاد جهاني بوده است و توليدكنندگان و مصرف كنندگان آن همواره در تلاش بوده اند نقش خود را در تغيير قيمت نفت افزايش دهند و اوپك نيز سال هاست كه يكي از بازيگران اين عرصه ي اقتصادي شده است. نفت به عنوان يكي از مهمترين منابع تامين مالي بودجه ي كشورهاي عضو اوپك محسوب مـي شـود. نوسانات قيمت نفت، يكي از عوامل اصلي بسياري از بحران هاي اقتصادي در ميان اين كشـورها مي باشد. با استفاده از مدل هاي آماري مي توان عملكرد پيش بيني قيمت نفت را به صورت چشم گيري بهبود بخشيد و نتايجي با خطاي كم تر و دقت بيش تر به دست آورد. از اين رو، در اين مقاله از مدل اتورگرسيو خطي جز ئي با روش براورد نيمه پارامتري، براي پيش بيني قيمت نفت استفاده شده است.

In the global economy, crude oil is among the most important strategic goods that affects the performance of local and international markets. Prediction of the oil price has always been an important challenging topic in the global economy and producers and consumers have constantly been trying to improve their roll in the oil price changes and for many years OPEC has been one of the key players in this field of economy. Oil is considered as one of the most important financial resources for providing the budget of the OPEC country members. Oil price fluctuations, is one of the major causes of many economical crises among these countries. By applying the statistical models one can improve the performance of the oil price prediction dramatically and obtain results with less errors and higher precision. Therefore, in this paper, the nonlinear autoregressive model with a semi-parametric method is implemented to predict the oil price.