الگوئي براي نمايش چشم‌اندازي از تراز تجاري كشور به روش رگرسيوني داده‌هاي تركيبي با تواتر متفاوت

َAn Economic Model to Predict The Trade Balance In Iran A Mixed Frequency Data Sampling Approach

هدف اين مقاله طراحي و ارائه الگوئي است كه بتواند با توجه به اطلاعاتي كه به صورت فصلي انتشار مي‌يابند در پيش‌بيني اوليه سالانه واردات و صادرات تجديد نظر كرده و پيش‌بيني هاي نزديك تر به واقعيت را ارائه كند. براي اين منظور از الگوي داده‌هاي تركيبي با تواتر متفاوت (MIDAS) كه امكان مي‌دهد متغيرهاي سري زماني با تواترهاي متفاوت سالانه، فصلي و حتي روزانه در كنار هم در يك رگرسيون قرار گيرند، استفاده شده است. در الگوهاي برآورد شده، به كمك نرم افزار R، از آمارسالانه واقعي واردات كالايي ، صادرات كالايي، صادرات كل و متغيرهاي فصلي توليد ناخالص داخلي واقعي، نرخ ارز واقعي و نوسانات نرخ ارز واقعي در محدوده سال‌هاي 1367 تا1393 استفاده شده است. اطلاعات مربوط به سال 1393 در برآورد اوليه رابطه، استفاده نشده تا بتوان براساس آن قدرت پيش­بيني الگو را خارج از محدوده برآورد محك زد. درنهايت الگوي تنظيمي مقدار واقعي تراز تجاري را براي سال 1393 كه معادل 16404ميليون دلار است ،تنها با حدود ۰/۵ درصد خطا معادل 16310 ميليون دلار پيش‌بيني مي‌كند. اين امر مبين قدرت پيش‌بيني دقيق الگو در رابطه با تراز تجاري كشور است.

The current article aims at designing and presenting a model which can revise the initial prediction of annual exports and imports and present closer to reality predictions based on seasonal diffused data. To this purpose, mixed frequency data sampling model was used which allows time series variables with different annual, seasonal and even daily frequencies to be placed beside each other in a regression. In the assessed model using R software, the effect of seasonal variables such as GDP, Exchange rate, Exchange rate fluctuations on non-oil exports and the effect of seasonal GDP, Exchange rate, Exchange rate fluctuations and annual total exports on imports are statistically meaningful. The model is estimated by using time series data during the years 1367 until 1393. The specified regression model, which is estimated by using time series data, predicts the real amount of annual Trade balance for 2015, which was 16404 million dollars, as 16310 million dollars with a tiny error of almost 5%. it can be concluded that the model forecast is satisfactory.