مقايسۀ آزمون‌‌هاي نيكويي برازش براي تابع مفصل

The Comparison Between Goodness of Fit Tests for Copula

توابع مفصل مي‌توانند ساختار وابستگي بين متغيرها را به‌صورت مدل نشان دهند. تابع مفصل مناسب براي يك كاربرد خاص، تابعي است كه به بهترين نحو ممكن وابستگي بين داده‌ها را نشان دهد. آزمون‌هاي نيكويي برازش از ديدگاه نظري بهترين روش انتخاب تابع مفصل مي‌باشند. روش‌هاي آزمون نيكويي برازش متعددي براي توابع مفصل پيشنهاد شده است. در اين مقاله در پي انتخاب روش‌هاي آزمون نيكويي برازش مناسب، سه روش متفاوت آزمون نيكويي برازش براي تابع مفصل را مورد بررسي و مقايسۀ عددي قرار داده، به بررسي نقاط قوت و ضعف آن ها نسبت به يكديگر مي‌پردازيم. در نهايت روش‌هاي آزمون مطرح‌شده را با استفاده از داده‌هاي شاخص بورس اوراق بهادار تهران تحليل قرار مي‌كنيم.

Copula functions as a model can show the relationship between variables‎. ‎Appropriate copula function for a specific application is a function that shows the dependency between data in a best way‎. ‎Goodness of fit tests theoretically are the best way in selection of copula function‎. ‎Different ways of goodness of fit for copula exist‎. ‎In this paper we will examine the goodness of fit tests from theoretical point of view and evaluate three different methods for comparing the copula functions as well as numerical comparison in order to show the advantage and weak points of each method‎. ‎At the end we will analyze the methods of discussed test by using the information from Tehran Stock Exchange‎.