مدل سازي براي قيمت سهام و نقدينگي با استفاده از زنجيره ماركوف

Modeling for the price of a stock and the liquidity by using markov chain

هدف از اين پژوهش استفاده از زنجيره ماركف براي مدلسازي قيمت سهام، نقدينگي و تقاضاي سهام در بازار سهام ايران مي باشد. لذا از جامعه آماري مورد نظر شامل تمامي شركت‎هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده كه با روش نمونه‎گيري تصادفي در نهايت 108 شركت به عنوان نمونه انتخاب شد و طي دوره زماني پنج ساله از 1389 تا 1393 استفاده شده است. مهمترين نتيجه اين تحقيق آن است كه روش زنجيره ماركف مناسب براي استفاده در بورس اوراق بهادر مي باشد.