برخي حقايق ادوار تجاري در اقتصاد ايران

Some Stylized facts of Business cycles in Iran

روش هاي مختلف جدا سازي روند از ادوار، امكان بررسي خصوصيات ادواري سري هاي زماني از زواياي مختلف را ارائه مي كند. با اين شيوه مي توان بررسي كرد كه آيا رويكردهاي متفاوت به پديده دورتجاري قادر است اطلاعات مفيدي را به منظور فهم بهتر رفتار متغيرهاي اقتصادي در ادوار تجاري در اختيار قرار دهد يا خير. در اين مقاله به دنبال بررسي خصوصيات ادواري اقتصاد ايران با استفاده از روش هاي مختلف روندزدايي و مقايسه نتايج در اين زمينه هستيم. شواهد نشان مي دهد كه لحاظ كردن يك فرايند ريشه واحد براي روند توليد و اجزاي آن هنگام استخراج اجزاي ادواري، تاثير قابل توجهي بر نظم هاي آماري بين جزء ادواري متغيرهاي مهم اقتصاد كلان دارد. اين موضوع هم در خصوص تشخيص دوره هاي رونق و ركود و هم پراكندگي و هم حركتي متغيرها مصداق دارد. نتايج به دست آمده نشان مي دهد كه همسويي رفتار مصرف، سرمايه گذاري و دستمزد واقعي و، همچنين، تقدم و تاخر سرمايه گذاري و واردات به فروض در نظر گرفته شده براي روند متغيرها ( تفاضل پايا بودن و يا نبودن) بستگي دارد. همچنين نتايج بيانگر آن است كه سطح عمومي قيمت ها در ايران رفتاري ضد سيكلي و صادرات و واردات رفتاري موافق سيكلي دارند. از نظر تقدم و تاخر زماني نيز در همه روش ها صادرات واكنشي متاخر نسبت به توليد دارد و غالب نتايج رفتار واردات را پيشرو و رفتار سطح عمومي قيمت ها را متاخر نسبت به توليد ارزيابي مي كنند.

Different detrending methods make possible to evaluate cyclical features of economic time series from different perspectives. In this way، it can be assessed whether different approaches to extract cycles، can provide useful information in order to better understanding behaviors of economic variables in business cycles. In this paper، we investigate Iran economic cyclical features through using different detrending methods and provide comparisons of their results. The results show that considering the unit root process for the trend of GDP and its components when decomposing into trend and cycle، can notably influences on the relationship between the cyclical components of important macroeconomic variables. This matter is also applicable in recognition of expansion and contraction، volatility and co-movements of variables. Findings indicate that direction of cyclical component movement of consumption، investment، and real wage، as well as the timing of investment and import، depends on whether the trend is considered DSP or not. Besides، the results demonstrate that price level is counter cyclical and import، and export are procyclical. In respect of timing، export is lagging and in most of the results، import is leading and price level is lagging.