پيش بيني بازدهي شاخص صنعت پتروشيمي در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل هاي ARIMA و ARFIMA

پيش بيني متغيرهاي اقتصادي از اهميت ويژه اي در مباحث اقتصادي برخوردار است و مدل هاي مختلفي جهت پيش بيني مقادير آتي متغيرها به وجود آمده اند. يكي از مهمترين كاركردهاي مدل هاي اقتصادي، پيش بيني مقادير آتي متغيرهاي اقتصادي مي باشد. در حقيقت مدل هاي اقتصادي را مي توان از طريق بررسي ميزان دقت پيش بيني مورد آزمون قرار داد. بدين صورت كه اگر يك مدل اقتصادي در تبيين روابط موجود بين متغيرها موفق باشد، بايد بتواند پيش بيني صحيحي از آينده متغيرها نيز ارائه نمايد. هدف اصلي اين مقاله پيش بيني بازدهي شاخص يكي از مهمترين و تاثيرگذارترين صنايع كشور،صنعت پتروشيمي، است. نتايج آماري وجود حافظه بلندمدت در بازدهي اين صنعت را تاييد مي كنند، لذا براي پيش بيني شاخص صنعت پتروشيمي از دو مدل اقتصادسنجي شامل ARFIMA و ARIMA استفاده شده است. به طوريكه، مدل ARFIMA با در نظر گرفتن حافظه بلندمدت و مدل ARIMA بدون در نظر گرفتن حافظه بلندمدت مدنظر قرار گرفتند. ارزيابي ميزان دقت پيش بيني دو مدل مذكور با استفاده از داده هاي روزانه شاخص صنعت پتروشيمي در بوررس اوراق بهادار تهران در بازه زماني ۱۳۸۴/۰۳/۲۴ الي ۱۳۹۴/۰۵/۲۵ نشان مي دهد كه با تفاوت اندكي مدل ARFIMA بهتر از مدل ARIMA عمل كرده است، ولي با توجه به مشكلات برآورد ضرايب مدل ARFIMA و سادگي مدل ARIMA، اين تفاوت اندك قابل چشم پوشي است و مي توان از مدل ARIMA براي پيش بيني بازدهي صنعت پتروشيمي استفاده كرد