مديريت ريسك سرمايه‌گذاري استراتژيك در توليد با روش برنامه‌ي‌ رياضي با قيود تعادلي تصادفي

Risk Management of Strategic Generation Investment Using Stochastic Mathematical Program with Equilibrium Constraints

دراين مقاله روشي براي كمك به اتخاذ تصميم‌هاي صحيح سرمايه‌گذاري در توليد توسط يك توليدكننده‌ي‌ استراتژيك در فضاي بازار برق ارائه مي­شود. اين توليدكننده در كنار بيشينه كردن سود انتظاري خود، مديريت ريسك ناشي از عدم قطعيت در عوامل مؤثر بر سود مورد انتظار خود را نيز دنبال مي­كند. به‌ منظور بيان رفتار استراتژيك اين توليدكننده، از تابع عرضه و در قالب يك مدل دوسطحي تصادفي دومرحله‌اي مقيد به ريسك استفاده شده است. مسئله‌ي سطح بالاتر، دربرگيرنده‌ي­ تصميم‌هاي سرمايه‌گذاري و توليد استراتژيك با ريسك مديريت‌ شده است و مسائل سطح پايين ­تر، بيان­كننده‌ي­ تسويه ­ي بازار حوضچه در شرايط مختلف بهره‌برداري مي‌باشند. ماهيت تصادفي مسئله، مربوط به عدم قطعيت­هاي موجود در پيشنهاددهي مقدار و قيمت بارها، سرمايه ­گذاري رقبا و پيشنهاددهي قيمت آنان است كه در قالب سناريوهاي مختلف بيان شده ­اند. براي مدل كردن مديريت ريسك توليدكننده‌ي‌ استراتژيك موردنظر، يك معيار ريسك از نوع مقدار در ريسك شرطي استفاده شده است. سرمايه­ گذاري به‌صورت استاتيك بوده و يك سال هدف در آينده همراه با تغييرات بار در قالب بلوك­هاي بار مختلف، درنظر گرفته شده است. كارآمدي اين روش با انجام يك مطالعه‌ي­ عددي در شبكه‌ي­ 24 شينه‌ي‌ IEEE و ارائه‌‌ي نتايج، مورد بررسي قرار گرفته است.

This paper presents a methodology to assist a strategic producer in making informed decisions on generation investment in power market environment. This producer, facing a number of uncertainties which affect its expected profit, endeavors to maximize its profit and at the same time manages the risk of these uncertainties. In order to present the strategic behavior of the producer, supply function is used through a risk constrained two-stage stochastic bi-level model. The upper-level problem considers risk management of the investment decisions and strategic production actions, and the lower-level problems correspond to pool market clearing under different operating conditions. Uncertainties due to demand quantity and biding, rival investment and rival contribution in the market, are taken into consideration through scenarios. In order to model the risk management of the producer, conditional value at risk is used as a risk term. The investment is static and a single target year is considered with demand variations modeled through a number of blocks. The effectiveness of the proposed methodology is demonstrated by a case study on 24 bus IEEE test system. The results are reported and discussed.