بررسي اثرات قدرت بازار و ساختار درآمدي بر سودآوري و ريسك ورشكستگي در نظام بانكداري ايران

The Impact of Market Power and Income Structure on the Profitability and Insolvency Risk in Iran Banking System

  بحران‌های مالی اغلب پس از شكل‌گیری با درگیر كردن نظام بانكی موجب بحران در این بخش از سیستم اقتصادی می‌شوند و می‌تواند كشور را در معرض ورشكستگی قرار دهد. ازاین‌رو بررسی ابعاد مختلف نظام بانكداری و نظارت بر این ابعاد عملكردی می‌تواند مانع از بروز وقایع مخرب شده و در صورت بروز بحران امكان مقابله با آن را تسهیل می‌نماید. در این پژوهش ضمن بررسی مبانی تئوریك قدرت بازار و ساختار درآمدی در سیستم بانكی، اثرات این دو بر سودآوری و ریسك ورشكستگی موردتوجه قرارگرفته است. نتایج این پژوهش كه با استفاده از اطلاعات 17 بانك در بازه زمانی 1386 تا 1394 انجام‌شده حاكی از آن است كه قدرت بازاری بیشتر منجر به سودآوری بیشتر بانك‌ها شده و در این شرایط بانك‌ها از ریسك ورشكستگی كمتری برخوردار بوده‌اند. از طرف دیگر افزایش سهم درآمدهای غیر بهره‌ای از كل درآمدهای بانك به‌طوركلی سودآوری بیشتر را به همراه داشته اما این اثرات پس از سال 1391 معكوس شده و این درآمدها موجب كاهش سودآوری شده‌اند. افزایش سهم درآمدهای غیر بهره‌ای افزایش ریسك را به همراه داشته و این اثرات پس از سال 1391 تغییری نكرده است.

  The advent of financial crises often lead to a banking crisis and if the economy is not able to overcome this, it can endanger the country into bankruptcy. Therefore, on the one hand, perusing different dimensions of banking system and influential factors can deter destructive events in system and on the other hand in case of a meltdown can pave the way to conquer. In this research after studying the principles of market power and income structure in banking sector, the impact of these two factors on banking performance from profitability and insolvency risk perspectives will be discussed. The results of this research which has been done using the financial information of 17 banks in the period of 2007 to 2015 show that the more market power measured by Lerner index, the better the profitability would be and in this circumstance banks will be more stable. It has also shown that the incremental share of noninterest income in total revenue leads to higher profitability in general but after 2011 this effect has reversed. Furthermore, more noninterest income led to more insolvency risk.