ارائه مدل تركيبي مبتني بر روش اولويت بندي فازي و كپراس جهت انتخاب سبد سهام در بورس اوراق بهادار تهران

Smart Buying and Selling System Design Based on a Model Consisting of a Support Vector Machine Algorithm and Theory of Trend Channel

پيش بيني قيمت آتي و به تبع آن كسب بازدهي بيشتر همواره يكي از مهمترين موضوعات در بازارهاي مالي بوده است. از اين رو در اين پژوهش به طراحي سيستم هوشمند خريد و فروش بر اساس مدلي مركب از الگوريتم ماشين بردار پشتيبان و تئوري كانال روند پرداخته شده است. براي رسيدن به اين هدف، اين پژوهش در چهار مرحله اصلي طراحي و اجرا گرديده است. در مرحله اول حدود كانال روند در بازه هاي زماني مختلف استخراج گرديده و اين حدود در مرحله دوم براي دوره آزمايش توسط الگوريتم ماشين بردار پشتيبان پيش بيني شده است. در مرحله سوم استراتژي هاي خريد و فروش در محدوده كانال پيش بيني شده در دوره آزمايش تعريف و اجرا شده و در مرحله چهارم بازدهي حاصل از سيستم طراحي شده با بازدهي حاصل از بكارگيري استراتژي خريد و نگهداري مقايسه شده اند. در مورد همه شاخص هاي انتخاب شده به عنوان نمونه پژوهش، عملكرد سيستم هوشمند خريد و فروش بر اساس مدلي مركب از الگوريتم ماشين بردار پشتيبان و تئوري كانال روند از عملكرد استراتژي خريد و نگهداري بهتر بود.

Predicting future prices and consequently higher returns in financial markets has been one of the most important issues. In this study, the design of intelligent systems to buy and sell based on a complex model of support vector machine algorithm and theory of trend channel been discussed. To achieve the aim of this object, this study was performed in four main steps. In the first phase, range or limits of trend channel at different time intervals were extracted and these limits in the second phase of the experiment was predicted by the algorithm and Support Vector Machine.In the second phase in the range of channel which been predicted in period of experiment, sales strategy was defined and implemented. and in the third stage, returns from system designed with efficiency resulting from the use of buy and hold strategies were compared. In all selection criteria as a sample, Intelligent system performance based on the model of combined sales and support vector machine algorithm and theory of trend channel was better than the performance of buy and hold strategy