تأثير عوامل نهادي بر كارايي و هزينه نظام بانكي ايران

The Impact of Institutional Factors on the Efficiency of Banking System in Iran

در اين پژوهش، تأثير برخي عوامل نهادي بر هزينه و كارايي نظام بانكي ايران طي سال‌هاي 1372ـ1387 مورد بررسي قرار گرفته است. اين بررسي در ابتدا با استفاده از روش خودرگرسيون‌‌ برداري تأثير عوامل نهادي را بر هزينه سيستم بانكي مشخص مي‌كند و سپس اثر اين عوامل را بر ميزان كارايي نظام بانكي ايران كه با استفاده از روش تابع مرزي تصادفي به‌دست آمده است، مورد بررسي قرار مي‌دهد. از جمله عوامل نهادي كه در اين مقاله مورد مطالعه قرار داده‌ايم، ثبات و پايداري شرايط اقتصاد كلان و تأثير نهادهاي عمومي است كه اولي را با شاخص تورم و ديگري را با شاخص ثبات سياسي نشان داده‌ايم. تجزيه ‌و ‌تحليل داده‌هاي مورد استفاده در اين تحقيق با استفاده از الگوي خودرگرسيون‌ برداري، توابع واكنش آني و تجزيه واريانس صورت گرفته است. نتايج به‌دست آمده حاكي از اين است كه رابطه تعادلي بلندمدت بين شاخص تورم و ثبات سياسي و متغيرهاي هزينه و كارايي سيستم بانكي معني‌دار بوده و شوك‌هاي ناشي از تورم و ثبات سياسي در دوره‌هايي اثر مثبت و در برخي دوره‌ها تأثير منفي بر هزينه و كارايي سيستم بانكي ايران داشته است. همچنين با استفاده از روش تابع مرزي تصادفي مشخص كرده‌ايم كه اگر بانك‌هاي ايران به صورت كارا عمل كنند، مـي‌توانند 35ـ45 درصد از كل هزينه‌هاي خود را پس‌انداز كنند

In this study، the impact of some institutional factors such as، macroeconomic conditions and country's political stability on the efficiency of Iranian's banking system during 1372-1387، is investigated. The Vector Auto Regression analyses are chosen for this purpose. We found that، in Iranian banking system، on average، banks are able to save 35-45 percent of their total cost if they were operating efficiently. Another important finding of the paper is that in Iranians context، there is a significant and negative relationship exists between inflation rate indexes as a proxy for macroeconomic stability condition and banking efficiency