تأثير نسبت سرمايه بر سودآوري بانك‌هاي دولتي و خصوصي ايران (1380ـ1388)

(The Impact of Capital Ratio on Iranian Banking Profitability (1380-1388

مطالعه حاضر به بررسي عوامل مؤثر بر سودآوري بانك‌هاي دولتي و خصوصي در ايران با استفاده از داده‌هاي پانل طي دوره (1380ـ1388) مبتني بر روش گشتاورهاي تعميم‌يافته (GMM) مي‌پردازد. مطابق با نتايج به‌دست‌آمده رابطه منفي و معني‌دار بين نسبت هزينه و سودآوري بانك‌ها بين بانك‌هاي دولتي و خصوصي در ايران وجود دارد. بنابراين بانك‌ها با كنترل صحيح هزينه‌ها كارايي عملياتي را افزايش و رشد سودآوري را ايجاد مي‌نمايند. رابطه متغير سيكل‌هاي تجاري بر سودآوري بانك‌ها در ايران بيانگر آن است كه ارتباط مثبت با معني‌داري كم وجود دارد. البته با درنظرگرفتن روند سيكل‌هاي تجاري در معادله معني‌داري ضريب افزايش يافته، به صورتي كه در مدل چهارم تخمين‌زده شده ارتباط معني‌دار بين روند سيكل‌هاي تجاري و سودآوري بانك‌ها برقرار است.

This study investigates factors affecting the profitability of private and state banks using panel data over the period (2001-2009), based on the generalized method of moments (GMM). Return on equity is dependent variable and explanatory variable included loan to total asset, capital ratio and cost ratio. Concentration index and the Business Cycle as instrumental variables for dynamic panel data method (DPD) have been used. Capital ratio squared can be used in our model and the coefficients of these variables are significant. The liquidity to total assets, deposits ratio and loans to total asset have an inverse relationship. There are significant negative correlation between the cost ratio and profitability banking system in Iran. According to results business cycles and profitability have positive and significant relationship.