بررسي مقايسه اي پيش بيني تغييرات شاخص قيمت سهام در نهادهاي پولي با استفاده از هوش مصنوعي

Comparison of Forecasting the Index Price Movement in Financial Institutions using Artificial Intelligence

پژوهش حاضر به مطالعه پيش‌بيني تغييرات شاخص قيمت سهام صنعت بانك‌ها و نهادهاي پولي در بورس اوراق بهادار تهران براي سال‌هاي 1385 تا 1392 با استفاده از الگوريتم‌هاي هوش مصنوعي مي‌پردازد. دراين‌بين با استفاده از پيشينه پژوهش‌هاي قبلي 48 متغير تأثيرگذار بر قيمت سهام انتخاب و به‌عنوان ورودي الگوريتم PSO انتخاب‌ شد. الگوريتم PSO، تركيب بهينه‌اي از متغيرها كه بيش‌ترين تأثير را دارد شناسايي كه دراين‌بين 10 متغير گزينش شد. در ادامه متغيرهاي انتخاب شده به‌عنوان متغير مستقل پژوهش بوده كه بيشتر نسبت‌هاي حسابداري و متغير وابسته قيمت سهام هستند. نتايج پژوهش نشان داد الگوريتم‌هاي پيشنهادي فوق در مجموع توانايي بالايي در پيش‌بيني شاخص قيمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران دارد و دراين‌بين الگوريتم ANFIS نسبت ساير الگوريتم‌هاي فوق‌الذكر عملكرد بهتري در پيش‌بيني تغييرات شاخص قيمت سهام داشت

This study predicts the movements in the stock price index of Tehran Stock Exchange by using neural networks. The source of this paper is the information from banks and financial institutions listed on the Tehran Stock Exchange during the years 1385 to 1391 are used. The results show that the ANFIS algorithm has the best performance between FA, RBF, MLP and ICA algorithms. Results indicate that the proposed algorithms overall have high ability to predict the stock price index movement of Tehran Stock Exchange. Output of MATLAB shows that correlation coefficient of ANFIS algorithm about 0.9985.