اثر بحران مالي بر سوددهي بانك هاي اسلامي و متعارف (با تأكيد بر بحران مالي 200)

Impact of the Financial Crisis on Profitability of the Islamic Banks vs Conventional Banks (with an Emphasis on 2008 Financial Crisis)

هدف مطالعه حاضر بررسي عملكرد بانك‌هاي اسلامي در مقايسه با بانك‌هاي مرسوم طي دوره 2005 تا 2012 ميلادي با استفاده از روش حداقل مربعات وزني مي‌باشد. با استفاده از اطلاعات استخراج‌شده از پايگاه داده بنك اسكوپ از 115 بانك براي دوره 2005 تا 2012، اين پژوهش به بررسي تأثير بحران مالي بر سود‌دهي بانك‌هاي اسلامي و متعارف در يك گروه از كشورهايي كه در آن هر دو نوع بانك سهم قابل توجهي در بازار دارند، مي‌پردازد. متغيرهاي مستقل شامل دو نوع متغير خاص بانكي (نسبت سبد سرمايه‌گذاري به دارايي كل، نسبت سپرده‌هاي بانك به كل سپرده‌ها و اهرم مالي) و متغير كشوري (تغييرات توليد ناخالص داخلي) مي‌باشند. براي مقايسه عملكرد بانكداري اسلامي و متعارف در طول بحران مالي، از شاخص بازده دارايي جهت سنجش ميزان سود‌دهي بانك‌ها استفاده شده است. نتايج نشان داد كه بحران مالي تأثير منفي بر سود‌دهي هر دو بانك اسلامي و متعارف داشته است اما بانك‌هاي اسلامي در طول بحران مالي سودآورتر از بانك‌هاي متعارف بوده‌اند. از جمله دلايل اين امر مي‌توان به مواردي؛ مانند: ممنوعيت انجام معامله‌هاي ربوي، تأكيد بر قرارداد‌هاي واقعي، توزيع ريسك سرمايه‌گذاري و محدوديت فعاليت‌هاي سفته‌بازي در نظام بانكداري اسلامي اشاره كرد.

This study intends to investigate the impact of the 2008 financial crisis on the profitability of Islamic and conventional banks. For this purpose the data for the115 banks were selected from Bank Scope database for the countries that the both types of banks were available.Then the Impact of the 2008 Financial Crisis on performance (measured by bank Profitability) of the Islamic and Conventional Banks were compared. The explanatory variables are divided into two groups, bank specific measures, i.e. investment portfolio to total assets, bank deposits to total deposits, and leverages, and country specific measure (GDP per capita growth). The results showed that the financial crisis had a negative impact on profitability of both Islamic and conventional banks. Nevertheless, during 2008 financial crisis, the Islamic banks compare to conventional bank reveal less volatility in profitability.