بررسي عوامل مؤثر برجذب سپرده ها با تأكيد بر ريسك اعتباري و ريسك بازار در ايران

A Survey of Factors Affecting Bank Deposits with Emphasis on Credit Risk and Market Risk

​هدف اين مطالعه بررسي عوامل موثر بر جذب سپرده‌ها با تاكيد بر ريسك اعتباري و ريسك بازار است. دوره‌ي زماني مورد مطالعه 1378-1394 است. در اين پژوهش از روش خود توضيحي با وقفه‌هاي توزيعي(ARDL) است. در اين مطالعه ريسك اعتباري و ريسك بازار به عنوان عوامل مهم موثر بر حجم سپرده‌هاي بانكي در نظر گرفته شده‌اند. ريسك اعتباري شامل نسبت تسهيلات معوق شده به كل تسهيلات بانك است. ريسك بازار شامل چهار متغير نرخ تورم، نرخ ارز غير رسمي، قيمت سهام و نرخ سود سپرده‌هاي بانكي است. توليد ناخالص داخلي نيز به عنوان متغير توضيحي وارد مدل شده است. براساس نتايج مطالعه ريسك اعتباري در هر چهار مدل تاثير منفي بر حجم سپرده‌هاي بانكي دارد. توليد ناخالص داخلي در هر چهار مدل تاثير مثبت بر حجم سپرده‌ها دارد. متغيرهاي ريسك بازار اثر معنادار بر حجم سپرده‌هاي بانكي دارد به‌طوري‌كه نرخ ارز غيررسمي، نرخ سود سپرده‌ها و قيمت سهام به عنوان متغير ريسك بازار در مدل‌هاي جداگانه تاثير مثبت بر حجم سپرده‌هاي بانكي داشته و نرخ تورم تاثير منفي حجم سپرده هاي بانكي دارد.

This study is aimed to investigate effective factors on the absorption of banking deposits with emphasis on credit risk and market risk. In this paper, we use using the AutoRegressive Distributed Lag (ARDL) model to examine our hypothesis. In Addition, data are collected from the Iranian economy for the period of 1999-2015. The credit risk is measured by Non-performing Loan ratio. Also, the market risk indicators include four variables: inflation rate, market exchange rate, stock prices, and bank deposit rate. Moreover, GDP is used in the model as an explanatory variable. According to the results, the credit risk index has a negative effect on the bank deposit in all four models. Furthermore, GDP has a positive impact on the bank deposits. The market risk indicators have significant effects on the bank deposits but with different signs. The exchange rate, deposits rate, and stock price have positive effects and the inflation rate has a negative effect.