الگوي جامع مديريت ريسك اعتباري در نظام بانكداري ايران

Comprehensive Model of Credit Risk Management in the Banking System of Iran

در فرآيند هدايت وجوه از پس اندازكنندگان به متقاضيان وجوه، ممكن است در خصوص تعهدات پرداخت اصل و فرع تسهيلات نكول رخ دهد. اين ريسك كه از آن به ريسك اعتباري ياد مي شود ، قديمي ترين، بزرگترين و در عين حال مهمترين ريسك بانكي محسوب مي شود. در واقع به دليل عدم تطبيق زمان، سررسيد و مبلغ جريانات نقدي و نيز تعداد سپرده گذار با زمان، سررسيد، مبلغ و تعداد تسهيلات نهاد مالي بانك جزو - ريسكي ترين واسطه هاي مالي محسوب مي شود. ضمن آنكه ضرورت حفظ اعتماد آحاد جامعه جهت جلوگيري از پيامدهاي ريسك سيستماتيك (سرايت بحران و امكان وقوع پديده شكست بازار) ايجاب مي كند دولت به عنوان تامين كننده نهايي نقدينگي و اعتبار براي اقتصاد يا آخرين سپر حفاظتي وجوه بانكها عمل نمايد. بنابراين مديريت يكپارچه ريسك اعتباري در تمامي مراحل قبل از اعطاي تسهيلات، حين و بعد از اعطاي تسهيلات امري حياتي براي بانك هاست. پژوهش حاضر با هدف دستيابي به الگويي منسجم در حوزۀ مديريت ريسك اعتبار است. براي اين منظور با استفاده از راهبرد پژوهشي نظريه پردازي زمينه بنياد، با پشت سر گذاشتن مراحل مختلف كدگذاري به چارچوب سه بخشي الگوي جامع مديريت ريسك اعتباري شامل خط مشي، متدلوژي و زيرساخت دست پيدا شد.

Credit risk is traditionally defined as the risk that an obligor will not be able to honor its (often long dated) obligations, and has mostly been applied to the fixed income world and more specifically to bank lending. Credit risk is known as the oldest, largest and most important bank's risk. Therefore an integrated credit risk management at all stages of Before lending, While lending,after lending Is critical for banks. This study aims to achieve a coherent pattern in the area of credit risk management. For this purpose,by Using research method of graunded theory and coding behind the different stages of the three-part comprehensive model of credit risk management framework includes policies, methodologies and infrastructure were found