بهينه‌سازي پرتفوي منابع و مصارف بانك‌ها با استفاده از برنامه‌ريزي خطي (مورد مطالعه: بانك صادرات ايران)

( Optimization of Banks Deposits and Facilities Portfolio using Linear Programming (Case Study: Bank Saderat of Iran

تخصيص بهينة سپردهها(منابع) و تسهيلات (مصارف) ازجمله مهم­ترين استراتژي­هاي بانك­ها به‌شمار مي­آيد. تخصيص بهينة منابع در بخش­هاي مختلف اقتصادي منجر به هدفمندسازي وجوه جمع‌ آوري­ شده توسط بانك­ها شده و تخصيص بهينة مصارف نيز علاوه بر كسب بازدهي مازاد بر هزينة جذب منابع، موجب پاسخگويي سريع و به­ موقع به مشتريان بانك­ها خواهد شد. هدف اين تحقيق، ارائه مدل­هاي برنامه ­ريزي خطي به ­منظور تعيين تركيب بهينة منابع و مصارف بانك­ها با رويكرد كاهش قيمت تمام ­شدة پول است. ابزار مورد استفاده در اين تحقيق، مدل­هاي برنامه ­ريزي خطي بوده و داده ­هاي مورد استفاده از نوع كمّي است. در اين تحقيق سه سناريوي متفاوت مورد توجه قرار گرفته است. در سناريوي اول، يك مدل برنامه­ ريزي خطي به­ منظور تعيين تركيب بهينة پرتفوي منابع بانك در حالت ايستا پيشنهاد مي­شود. در سناريوهاي دوم و سوم با ارائه دو مدل برنامه ­ريزي خطي پيشنهادي، به­ ترتيب تركيب بهينة پرتفوي منابع و تركيب بهينة منابع و مصارف بانك در حالت پويا و با رويكرد قيمت تمام شدة پول مورد بررسي قرار مي ­گيرد.

Optimum assignment of deposits and facilities is as one of the most strategies of banks. The optimum assignment of deposits is led to target of deposits of banks and the optimum assignment of facilities will be led to more return than deposits gather cost and fast responding to bank customers. Target of this research is presentation of linear programming models for determining the optimum portfolio of banks deposits and facilities with approach of decreasing monetary actual cost. The applied tool in this research is linear programming models and data used are quantitative. Three scenarios have been considered in this research. In one scenario، is proposed a linear programming model in order to optimize deposits portfolio of bank. In second and third scenarios، is proposed two linear programming models respectively، for optimizing the deposits portfolio and the deposits and facilities portfolio of bank with approach of decreasing monetary actual cost. The one scenario and the second and third scenarios respectively، are surveyed under static and dynamic situation.