جايگزين سازي بين سوختي در بازار انرژي OECD و اثر آن در نوسان پذيري و پويائي بازار صادارت نفت خام ايران و اوپك (با نگاهي به آينده تحولات سهم سوخت ها در OECD )

The Effect of Inter-Fuel Substitution in OECD Energy Market on Share of OPEC and Iran's Crude Exports

در اين مقاله با استفاده از الگوي لاجيت خطي پويا تقاضاي نفت، گاز، زغال‍‍سنگ و برق در كشور هاي عضو OECD با در نظر گرفتن اثرات جايگزين سازي آنها بر يكديگر براي دوره 2012-1960 تخمين زده شده و اثرات آن بر بازار صادرات نفت خام ايران و اوپك با بكارگيري شاخص بي ثباتي سهم بازار (MSI) بررسي مي گردد. در ادامه با تدوين سناريو، تحولات آينده تقاضاي حامل هاي انرژي طي دوره 2025-2013 در OECD پيش بيني مي شود. تخمين مدل لاجيت پوياي خطي با اتكا به سيستم معادلات سهم سوخت و روش SURE، براي بررسي جايگزين سازي بين سوختي در كشور هاي OECD ميان نفت، گاز، زغال و الكتريسيته نشان مي دهد كه برق و سپس گاز بيشترين شدت جايگزيني را در كوتاه و بلندمدت با نفت دارند. نتايج بررسي اثر اين جايگزين سازي ها بر بازار صادرات نفت خام ايران و اوپك، با تصريح مدل MSI در بازار OECD و ورود سهم سوخت ها در مدل، نشان مي دهد كه اين جايگزين سازي ها در نوسان سهم صادرات نفت خام ايران و اوپك به اين بازار موثر بوده و لذا اين بازار از نظر رقابت يك بازار پويا بشمار مي رود. پيش بيني هريك از معادلات سهم سوخت براي دوره 2025-2013 نشان مي دهد كه نفت و گاز از نظر مقداري همچنان سهم غالب را در ميان ساير سوخت ها دارند، اما از نظر سهم هزينه اي، برق بالاترين سهم را به خود اختصاص داده است. همچنين زماني كه شوك قيمتي سبب نوسان سهم حامل هاي انرژي مي گردد، اين نوسان با توجه به علامت هر يك از سهم سوخت ها در مدل، واكنش نشان خواهد داد، اين واكنش براي سهم نفت و برق با ضريب مثبت و براي سهم گاز با ضريب منفي بر نوسان سهم بازار ايران و اوپك تاثيرمي گذارد.

We estimated inter-fuel substitution between four fuels: oil, gas, electricity and coal, by dynamic liner logit model in OECD. We think that there is a relation between these substitutions with share of Iran and OPEC crude oil exports in OECD market. Market Share Instability (MSI), is an index which we can use it for showing these relation. Estimation of this system by SURE method, In the simultaneous equations system with linear dynamic logit model based on the equations of fuelshares and MSI model for Iran and OPEC crude oil exports in OECD market, show that the electricity and gas, in the short and long-term, are most intensive alternative to oil. Also the results show that the fluctuation of inter-fuel substitutions on Iran and OPEC crude oil exports and OPEC were effective in this market, so the market is considered a dynamic market in terms of competition. Each prediction equations fuel share for the period 2025-2013 shows that the amount of oil and gas remains the dominant share of other fuels, but the cost of electricity has the largest share. Also when the oil price shock leads to fluctuation in fuel shares, this fluctuation will respond to it through sign of each fuel shares, in the model. These responses for electricity and oil fuel shares with a positive and for share of gas with a negative signs, are effective on market share volatility of Iran and OPEC in oil OECD market.