تعيين ماندگاري و سودآوري مشتريان بانك با استفاده از تعميم مدل درخت تصميم و جنگل رگرسيون

Determining Retention and Profitability of Bank Customers Using Extended Decision Tree and Forest Regression

در اين تحقيق با استفاده از روش‌هاي جنگل تصادفي و جنگل رگرسيون كه تعميم‌يافته مدل درخت تصميم و رگرسيون هستند، عوامل مؤثر بر ماندگاري و سودآوري مشتريان ارزي يك بانك تجاري دولتي، موردبررسي قرار مي­گيرد. جامعه آماري تحقيق شامل مشترياني است كه داراي يكي از انواع حساب‌هاي ارزي بانك بوده و به‌طور همزمان از خدمات حواله‌هاي ارزي، گشايش اعتبارات اسنادي و تسهيلات ارزي استفاده مي­نمايند. همچنين صحت نتايج با رگرسيون لجستيك و بگينگ مقايسه مي­شود. در روش جنگل رگرسيون، با استفاده از معيار درصد ميانگين قدرمطلق خطا (MAPE) ، به مقايسه دقت نتايج مدل با روش رگرسيون خطي پرداخته مي­شود. سپس درجه اهميت هر يك از متغيرهاي مستقل بر روي متغيرهاي وابسته خريد بعدي، كاهش سطح فعاليت، كاهش سودآوري و تداوم سودآوري تعيين مي‌شود. نتايج نشان مي­دهد در صورت ارائه تسهيلات ارزي بيشتر به مشتريان توليدي و درنتيجه، گشايش اعتبارات اسنادي يا انجام حواله‌هاي بيشتر براي اين قبيل از مشتريان، احتمال افزايش دوره ماندگاري مشتريان افزايش مي­يابد. همچنين افزايش مبلغ تسهيلات ارزي ارائه‌شده، حواله­هاي انجام‌شده و همچنين اعتبارات اسنادي گشايش شده به‌واسطه نرخ سود بازپرداخت تسهيلات، كارمزدها و سود حاصله از فروش ارز و ضمانت‌نامه‌ها در بالا بردن ميزان سودآوري مشتريان نقش بسزايي دارند.

In this paper, effective factors on retention and profitability of customers a state owned bank was studied using random forests and regression forests methods. The data was collected form Bank Sepah database. The statistical population consists of 169 corporations holding different types of deposit accounts and utilized one of the different types of services such as sending and receiving payment orders, letters of credit (LC) and foreign exchange facilities during the research period (1389-1391), simultaneously. In this paper, the accuracy of the results of random forests method is compared with the results of logistic regression and bagging methods using area under the Receiver Operating Characteristic (ROC) curve. Furthermore, the results of regression forests method was compared to those of linear regression by calculating Mean Absolute Percentage Error (MAPE). Then, we tried to determine the importance of effective independent variables on dependent ones, i.e. next purchase, activity defection, profit drop and profit continuity using random forests and regression forests. The results show that in the case of offering currency facilities to the customers active in the production fields leading to opening LCs and receiving more payment orders will increase the probability of customer retention. In addition, an increase in the amount of foreign exchange facilities and payment orders offered by banks due to the rate of return of foreign exchange facilities, banking fees, income resulting from issued warranties and selling currencies plays an important role in the profitability of customers.