طراحي و كاليبراسيون مدل تعادل عمومي پوياي پايه براي اقتصاد ايران

Designing and Calibrating a Core General Equilibrium Macro Model for the Iran’s Economy

در اين تحقيق مجموعه‌اي از حقايق آماري از اقتصاد كلان ايران به دست آمده است و بر اساس آن يك مدل نئوكلاسيك تعادل عمومي پوياي اسمي طراحي و كاليبره شده است. مدل ساخته شده حقايق آماري به دست آمده را بازتوليد كرده و در عين حال منطبق بر نحوه سياست گذاري پولي و مالي در ايران و نيز ساختارهاي نهادي اقتصاد ايران مي‌باشد. خانوار، بنگاه، دولت و بانك مركزي بخش‌هاي مختلف اين مدل‌ هستند كه با استفاده از شواهد آماري اقتصاد كلان، و با توجه به ساختارهاي نهادي بين دولت و بانك مركزي و بخش واقعي اقتصاد ايران تصريح و كاليبره شده‌اند. بر اساس روندهاي بلند مدت و نيز افت و خيز متغيرهاي كلان اقتصاد ايران، تابع مطلوبيت لگاريتمي و جداپذير بين مصرف و استراحت براي خانوار نمونه و تابع توليد كاب-داگلاس براي بنگاه نمونه اقتصاد ايران به‌دست آمد. با استفاده از مدل‌ ساخته شده كه مبتني بر پول نقد دم‌دستي (Cash-In-Advance) است، پاسخ اقتصاد به شوك حقيقي بهره‌وري و همچنين تغيير سياست پولي و مالي در قالب شوك به نرخ ماليات و نرخ رشد پول، در كوتاه‌مدت و بلندمدت تحليل شده است. از مدل‌هاي پايه ارائه شده مي‌توان به عنوان يك مدل هسته در مدل‌سازي كلان براي تحليل مسايل اقتصادي كشور استفاده كرد.

We document stylized facts of macro variables in Iran's economy and design a Dynamic General Equilibrium model with nominal sector. The model addresses the empirical findings and reflects the policy institutions in Iran's economy. The four sectors of the model, household, firm, government and central bank are specified and calibrated using stylized facts and the structure of fiscal and monitary policy in Iran. Long-run trends and fluctuations of Iran’s macro data implies separable logarithmic utility over consumption and leisure for the representative household, and Cobb-Douglas technology function for the representative firm of Iran’s economy. The demand for money is based on cash-in-advance model. Using this model, we analyze the short-run and long-run response of the economy to the real shock of total factor productivity (TFP), and also fiscal and monetary policy shocks, i.e., tax rate change and money growth shock. The proposed framework may be used as a core part in the models for macro analysis in Iran’s economy.