بهينه سازي سبد سهام بورس اوراق بهادار با استفاده از الگوريتم هاي فراكاوشي

Optimal Portfolio Stock Exchange Using Meta-heuristic Algorithms

يكي از رويكردهاي بهينه يابي كه در علوم مختلف مورد استفاده قرار مي گيرد الگوريتم هاي فراكاوشي مي باشد. در اين پژوهش، با استفاده از الگوريتم فراكاوشي جديد جستجوي موجودات همزيست (SOS) مدلي براي انتخاب بهينه پرتفوي معرفي گرديده و سپس نتايج بدست آمده از آن با نتايج بدست آمده از الگوريتم هاي قديمي تر ژنتيك (GA) و ازدحام ذرات (PSO) مقايسه گرديده است. بدين منظور با استفاده از اطلاعات ده ماهه ي بازده ي 50 شركت برتر بورس، پرتفوي بهينه با توجه به هدف حداكثر سازي سود و حداقل سازي ريسك به وسيله ي الگوريتم هاي مذكور برآورد و با يكديگر مقايسه گرديده است. نتايج به دست آمده از اجراي الگوريتم ها حاكي از آن است كه عليرغم توانايي بالاي الگوريتم هاي مورد بررسي در بهينه سازي سبد سهام، الگوريتم SOS در مقايسه با ساير الگوريتم هاي مورد بررسي توانايي بالاتري در بهينه سازي سبد سهام دارد.

One of the most applicable optimization approaches used in different sciences is Meta-heuristic Algorithms. This study، by new Meta-heuristic Algorithms، Symbiotic Organisms Search (SOS)، introduces the model for selection of optimum portfolio and then the result is compared with the result of older algorithm، Genetic Algorithm (GA) and Particle Swarm Optimization (PSO). Therefore، the ten-month information of operation of 50 top companies in the Stock Exchange is extracted and estimated an optimized portfolio with the objectives of maximum efficiency and minimum risk by Symbiotic Organisms Search (SOS)، Genetic Algorithm (GA) and Particle Swarm Optimization (PSO) is estimated. The results of the algorithm showed that despite the ability of these algorithms to portfolio optimization، SOS algorithm has a higher ability to optimization.