اثر سياست توسعه صادرات بر متغيرهاي عمده اقتصاد كلان

The Effect of Export Promotion Policies on Major Macroeconomic Variables

هدف از اين مقاله، ارائه يك الگوي تعادل عمومي پوياي تصادفي با رويكرد كينزي جديد جهت ارزيابي اثر سياست توسعه صادرات غيرنفتي بر متغيرهاي توليد ناخالص داخلي، مصرف خصوصي، سرمايه گذاري، نسبت تراز تجاري به توليد ناخالص داخلي، تورم، نرخ بهره داخلي و نرخ ارز در قتصاد ايران. در اين مطالعه شوك توسعه صادرات به عنوان منيع نوسان در چرخه هاي تجاري اقتصاد ايران تعريف شده است. در اين تحقيق شبيه سازي و حل (كاليبراسيون) مدل با استفاده از داده هاي فصلي در طي دوره (4)88-(1)1350 به قيمتهاي ثابت 1380 و برآوردگر بيزين انجام شده است. نتايج حاصل از حل مدل، نشان دهنده آن است مدل مورد استفاده براي شبيه سازي اقتصاد ايران تا حدود خيلي زيادي مناسب است. همچنين نتايج نشان ميدهد كه شوك صادراتي سبب افزايش توليد ناخالص داخلي واقعي، مصرف، سرمايه گذاري و تراز تجاري ميگردد كه بيشترين افزايش مربوط به توليد ناخالص داخلي و پس از آن سرمايه گذاري است. در كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت شوك سياست توسعه صادرات از مهمترين عوامل نوسانهاي رشد توليد ناخالص داخلي است كه حدود 40 درصد از واريانس خطاي پيش بيني رشد توليد ناخالص داخلي را توضيح ميدهد.

Purpose of this article was to examine non oil export promotion policy in a developing Iran economy. We develop an open economy dynamic stochastic general equilibrium model (DSGE), which is log-linearized, calibrated, and estimated with Bayesian techniques using Iran macroeconomic data. The DSGE model also integrates one orthogonal structural shock a non oil export shock. The introduction of that structural shock allows for an empirical investigation of their effect and contributions to business cycle fluctuations in the Iranian economy. Simulating the DSGE model and decomposing the forecast error variances of the observable macroeconomic variables, it emerges that the main driving forces of the growth rates of real GDP, consumption, and investment, we decomposed the forecast error variances of observable macroeconomic variables simulated at various horizons that characterize the short run, medium run, and long run. Beyond, exogenous export shock remains the most important driven forces of the real GDP growth fluctuations. The shock, account for approximately 40 percent of its forecast error variance in explaining the real GDP growth fluctuations.