پيش‌بيني نرخ تورم ماهانه : كاربرد الگوي تصحيح خطاي داده‌هاي تركيبي با تواتر متفاوت

Forecasting Monthly Inflation Rate: Application of ECM-MIDAS Model

در مقاله حاضر به منظور پيش‌بيني نرخ تورم ماهانه با استفاده از داده‌هاي سري زماني نمونه گيري شده باتواترهاي متفاوت، از الگوي تصحيح خطاي ميداس استفاده شده است. براي بررسي دقت پيش‌بيني الگو، نرخ تورم ماه‌هاي مهر و آبان سال 1395 در الگو مورد استفاده قرار نگرفته و مقادير تورم اين دو ماه پيش‌بيني شده‌ است. سپس به وسيله داده‌هاي هفتگي منتشر شده از متغيرهاي توضيح دهنده، مقادير اين پيش‌بيني‌ها مورد تجديد نظر واقع شده‌است. در عين حال الگو براي ماه آذر 1395، يعني آخرين ماهي كه تا زمان تدوين اين مقاله نرخ تورمي از سوي بانك مركزي براي آن گزارش نشده است، يك پيش بيني اوليه و سه تجديد نظر با توجه به اطلاعات منتشر شده جديد انجام شده، و در نهايت اين نرخ برابر 8/8 پيش‌بيني شده است.

This paper employs a mixed frequency error-correction model in order to forecast monthly inflation rate for variables sampled at different frequencies. It is shown that the precision of the model is confirmable according to out of sample predictions for months Mehr and Aban of 1395. The model is then used to predict the inflation rate of the month Azar of 1395 for which no data is released yet. The predicted inflation rate, after revising three times as new information become available through time, was turned out to be 8.8 percent.