شماره ركورد كنفرانس :
3140
عنوان مقاله :
فاصله درون يابي بوت استرپ در سري هاي زماني
پديدآورندگان :
ايران پناه نصراله نويسنده دانشگاه اصفهان _ گروه آمار , ميكلاني پريسا نويسنده دانشگاه اصفهان _ گروه آمار
كليدواژه :
شبيه سازي مونت كارلو , سري زماني اتورگرسيو , بوت استرپ نيم پارامتري , مشاهدات گمشده
عنوان كنفرانس :
يازدهمين كنفرانس آمار ايران
چكيده فارسي :
تحليل داده هاي سري هاي زماني معمولا بر اساس فرض نرمال بودن باقيمانده ها در مدل هاي ARIMA است. در روش بوت استريپ بدون نياز به فرض معلوم بودن توزيع باقيمانده ها استنباط انجام مي گيرد. در اين مقاله ابتدا روش بوت استرپ نيم پارامتري بر اساس بازنمونه گيري از باقيمانده هاي مدل براي فاصله هاي درون يابي مشاهدات گمشده ارائه مي گردد. سپس خواص مجانبي برآورد بوت استرپ مشاهدات گمشده مورد بررسي قرار مي گيرد. همچنين در يك مطالعه ي شبيه سازي فاصله هاي درون يابي بوت استرپ براساس 4 روش برآورد بعد بردار شرطي مورد مقايسه قرار مي گيرند. در نهايت فاصله درون يابي بوت استرپ براي تحليل داده هاي واقعي مورد استفاده قرار مي گيرد.
شماره مدرك كنفرانس :
4219389
