پيش بيني روند قيمت سهام در بازار بورس با استفاده از مدل مخفي ماركوف

بازار بورس يكي از منابع مهم تامين سرمايه ي مورد نياز جهت فعاليت هاي سرمايه گذاري مي باشد كه لازمه ي آن مشاركت عمومي سرمايه گذاران است. سرمايه گذاران به دنبال منافع بيشتر و مخاطرات كمتر هستند، بنابراين تحليل بازار سرمايه و پيش بيني قيمت ها يكي از دغدغه هاي اصلي سرمايه گذاران مي باشد. رفتار قيمت سهام از جمله پيچيده ترين مكانيزم‌هايي است كه محققان در طي ساليان بر روي آن مطالعه كرده‌اند. بازار سهام داراي سيستمي غيرقطعي و آشوب‌گونه است كه تحت تاثير شرايط سياسي، اقتصادي و روانشناسي مي‌باشد. مدل مخفي ماركوف نوعي از مدل‌هاي آماري مي‌باشد كه توانايي ايجاد مدل با استفاده از خواص آماري دارد و مي‌تواند مدل‌سازي را به شكل يك فرآيند تصادفي پارامتري انجام دهد. در اين تحقيق از مدل مخفي ماركوف به منظور پيش بيني روند قيمت سهام استفاده و تاثير شاخص هاي مختلف بر روي قيمت سهام بررسي شده است. در اين روش ابتدا به بررسي عوامل تاثيرگذار بر بازار بورس مي پردازيم و تعداد متغيرهاي مورد استفاده، پنج شاخص بازار بورس اوراق بهادار تهران و سرمايه گذاري صنعت نفت مي‌باشد بنابراين در مدل پيشنهادي شاخص هاي مختلف به عنوان حالات مخفي مدل و قيمت نهايي يك سهم خاص به عنوان مشاهدات در نظر گرفته شده است. در گام بعدي، مدل مخفي ماركوف ايجاد و سپس مورد آزمايش قرار مي گيرد. مدل پيشنهادي بر روي سهام بانك ملت و صادرات و تجارت و دي مورد آزمون و ارزيابي قرار گرفت. بهترين درصد صحت اين سيستم پيشنهادي 81 درصد درستي را نشان داد.