شماره ركورد كنفرانس
4363
عنوان مقاله
سنجش ريسك سيستمي با روش ارزش در معرض خطر شرطي تحت رويكرد گارچ چند متغيره؛ مطالعه موردي در بورس و اوراق بهادار تهران
پديدآورندگان
ابراهيمپور سامان saman_ebr@hotmail.com دانشگاه شهيد بهشتي , رستمي آرمان Armanrostami12@yahoo.com دانشگاه شهيد بهشتي
تعداد صفحه
23
كليدواژه
ريسك سيستمي , ارزش در معرض خطر شرطي , گارچ , بورس اوراق بهادار , نظارت احتياطي كلان.
سال انتشار
1397
عنوان كنفرانس
نخستين كنفرانس ملي بيم سنجي ايران
زبان مدرك
فارسي
چكيده فارسي
ريسك سيستمي به احتمال از كارافتادگي در كل سيستم در اثر ايجاد شكست يا بحران در يك بخش يا قسمتي از بازار اطلاق ميگردد. اين ريسك در اثر حركت همزمان و يا همبستگي بين بخشهاي بازار ايجاد ميشود. بنابراين ريسك سيستمي زماني اتفاق ميافتد كه همبستگي بالايي بين ريسكها و بحرانهاي بخشهاي مختلف بازار وجود داشته باشد و يا زماني كه ريسكهاي بخشهاي مختلف در يك بخش از بازار يا يك كشور با ساير بخشها و كشورها مرتبط و همبسته باشد.
ريسك سيستمي در اثر حركت همزمان و يا همبستگي بين بخشهاي بازار ايجاد ميشود. بنابراين ريسك سيستمي زماني اتفاق ميافتد كه همبستگي بالايي بين ريسكها و بحرانهاي بخشهاي مختلف بازار وجود داشته باشد و يا ريسكهاي بخشهاي مختلف در يك بخش از بازار يا يك كشور با ساير بخشها و كشورها مرتبط و همبسته باشند. در اين مقاله اندازه در معرض خطر شرطي، به عنوان يكي از اندازههاي ريسك سيستمي را با استفاده از يك رويكرد سه مرحلهاي گارچ براي يك نمونه 13 تايي از بانكها و شركتهاي بيمه پذيرفته شده در بورس و اوراق بهادار ايران برآورد ميكنيم.
در اين مقاله R_st و R_it به عنوان بازده سيستم S و نهاد i در نظر گرفته ميشود.
كشور
ايران
لينک به اين مدرک