ارائه يك الگوريتم حل دقيق مبتني بر بهينه سازي استوار براي مسئله انتخاب سبد محصول در شرايط عدم قطعيت

اين تحقيق به بهينه سازي مسئله طراحي سبد محصول در شرايط عدم قطعيت مي پردازد. در اين خصوص از مباني تئوري پوتفوي مالي در طراحي سبد محصول بهينه بهره گرفته شده است. همچنين از انجايي كه طراحي سبد محصول يك تصميم استراتژيك است و بازدهي هر محصول ممكن است در آينده دچار تغيير شود، بازدهي هر محصول به صورت غير قطعي در نظر گرفته شده است. نوآوري اين تحقيق در به كارگيري بهينه سازي استوار و نيز ارائه يك الگوريتم حل دقيق بر اساس مدل برتسيماس و سيم مي باشد. با توجه به عدم قطعيت در بازدهي هر محصول، مدل مسئله طراحي سبد محصول بر اساس رويكرد برتسيماس و سيم به فرم همتاي استوار ارائه گرديد. سپس يك الگوريتم حل دقيق به منظور كاهش زمان حل مدل همتاي استوار ارائه گرديد. نتايج پياده سازي مدل همتاي استوار برتسيماس و سيم حاكي از آن است با افزايش سطح اطمينان در شرايط عدم قطعيت، كل بازدهي كاهش و ريسك افزايش پيدا مي كند. همچنين نتايج مقايسه الگوريتم حل دقيق پيشنهادي نشان مي دهد كه اين الگوريتم زمان حل مسئله انتخاب سبد محصول را به طور متوسط 3 درصد كاهش مي دهد كه اين امر نشان دهنده كارايي الگوريتم پيشنهادي مي باشد.