بررسي تاثير داده هاي خبري مرتبط با رمزارزها در تخمين روند شاخص قيمت؛مطالعه موردي: رمزارزهاي بيت كوين و اتريوم

معامالت همواره يكي از ضروريات حياتي بشر محسوب ميشود، از همين رو همواره به نوعي از ابداعات متفاوت جهت بهره مندي و بكارگيري در معامله ميپرداخته است. اخيرا شكل نويني از تبادالت در عرصه اقتصاد دنيا تحت عنوان »پول رمزنگاري شده« به وجود آمده است. با فراگير شدن اين روش جديد مبادله، يك تحول جدي در ماهيت و كاركرد اقتصادي پول ايجاد كرده و آن را براي سرمايه گذاري مردم در سراسر دنيا جذاب كرده است. از رايج ترين چالشهاي اين حوزه ، تخمين نوسانات پيشرو و كسب سود از روندهاي صعودي يا نزولي ميباشد. در اين تحقيق به بررسي كاربرد روشهاي آماري و متن كاوي در يافتن الگوهاي پنهان و رابطه بين اخبار و قيمت دو رمزارز بيتكوين و اتريوم ميپردازيم. براي اين منظور به كمك روش -TF IDF اخبار مرتبط پااليش شده و كلمات تاثيرگذارتر انتخاب ميگردند. از تحليل مولفههاي اصلي، جهت غلبه بر پيچيدگيهاي محاسباتي و استخراج ويژگيهاي مهمتر و بهتر استفاده ميكنيم و درنهايت اين ويژگيها در كنار شاخص هاي تكنيكال به عنوان دادههاي ورودي يك مدل شبكه عصبي استفاده ميشوند. نتايج حاصله بيانگر آن است كه استفاده از اين تكنيك منجر به افزايش دقت پيشبيني مدل شبكه عصبي و كاهش خطاي تخمين قيمت شده است