طراحي بيمه درمان بلند مدت قابل به روزرساني

در بيمهنامههاي درمان بلندمدت، بيمهگذار تمايل دارد نه تنها در برابر ريسك، بلكه در برابر طبقهبندي مجدد ريسك نيز بيمه شود و در صورت تغيير وضعيت سالمت، ميزان تغيير حقبيمه براي سالهاي آتي در زمان عقد قرارداد مشخص باشد. بيمه گر نيز به دنبال تعيين حقبيمه عادالنهي متناسب با ريسك بيمهگذار است. در اين مقاله، بيمههاي درمان بلندمدت را در قالب يك قرارداد در نظر گرفته ميشود كه دو طرف براي بيشينه كردن مطلوبيت خود مذاكره ميكنند. براي براورد هزينههاي درمان، از مدل سريهاي زماني استفاده ميكنيم و احتمال تغييرريسك بيمهگذار از وضعيتي به وضعيت ديگر را محاسبه ميكنيم. وضعيت بيمهگذار بر اساس هزينههاي درمان تقسيمبندي مي شود كه در آن پارامترهاي مدل به وضعيت سالمت وابسته است. قرارداد بهينه شامل حقبيمه و پوشش بيمهگر به تفكيك سن و براي هر سال قرارداد، از بين قراردادهاي بهينه پارتو، بر اساس مدل مذاكره تعيين ميشود. با توجه به عدم اطمينان در براورد پارامترهاي مدل، بازه پيشبيني بوتاسترپي براي حقبيمه در طول قرارداد محاسبه ميشود.