شماره ركورد كنفرانس :
5263
عنوان مقاله :
انتخاب سبد دارايي بهينه پوياي زمان پيوسته با رويكرد مارتينگلي
عنوان به زبان ديگر :
Dynamic optimal portfolio selection in continuous time with martingale approach
پديدآورندگان :
قاسمي طيبه tayebehghasemi58@gmail.com دانشجوي كارشناسي ارشد رياضي مالي، دانشكده آمار ، رياضي و علوم رايانه، دانشگاه علامه طباطبائي , بني هاشمي شكوفه shbanihashemi@atu.ac.ir هيئت علمي گروه رياضي، دانشكده آمار ، رياضي و علوم رايانه، دانشگاه علامه طباطبائي
كليدواژه :
مارتينگل , سنجه هاي ريسك , بهينه سازي پويا , ارزش در معرض خطر شرطي
عنوان كنفرانس :
54 امين كنفرانس رياضي ايران
چكيده فارسي :
در اين پژوهش به انتخاب سبد بهينه پوياي زمان پيوسته با n دارايي ريسكي يك دارايي بدون ريسك با مدل ميانگين‑ نيم واريانس‑ ارزش در معرض خطر شرطي مي پردازيم. بدين منظور ابتدا با رويكرد مارتينگلي مساله به صورت ايستا در زمان (T) حل شده و سپس با استفاده از معادلات تصادفي پسرو π(t) و x(t) وزن هاي سبد با جواب تحليلي بدست مي ايد.
