مقايسه ي پيش بيني سهام بيمه ما توسط مدل آريما و الگوريتم جنگل تصادفي

پيش بيني بازار سهام هميشه مورد توجه پژوهشگران بوده است. براي سالها ، سؤال مورد بحث و بررسي در محافل دانشگاهي و تجاري اين بود كه تا چه ميزان مي توان از قيمت گذشته ي سهام استفاده كرد تا پيش بيني هاي معناداري راجع به قيمت آينده سهام انجام داد؟ براي پاسخ به اين سوال تئوري هاي مختلفي وجود دارد و همه ي آن ها فرض مي كنند كه رفتار گذشته ي قيمت يك سهام، اطلاعاتي پيرامون رفتار آينده آن دارد. با اين كه تلاشهاي علمي بيشماري صورت گرفته است، هيچ روشي براي پيش بيني دقيق جهت حركت قيمت سهام كشف نشده است. در اين مقاله سهام بيمه ما مورد بررسي قرار گرفته و با دو روش داده كاوي و سري زماني پيش بيني شده است. در روش داده كاوي از الگوريتم جنگل تصادفي و در روش سري زماني از مدل آريما استفاده كرديم. سپس با استفاده از معيارهايي نظير RMSE و MAE آن ها را ارزيابي كرده و آن مدلي كه خطاي كمتري داشت را به عنوان بهترين مدل براي پيش بيني انتخاب كرديم. بر اين اساس الگوريتم جنگل تصادفي مدل بهتري براي پيش بيني سهام بيمه ما است.