ارائه مدلي به منظور پيشبيني پورتفوي وام بانك ها با استفاده از زنجيره ماركوف گسسته

یكی از ابزارهاي لازم و موثر براي توسعه اقتصادي كشور، وجود نظام بانكی كارآمد است. در نظام بانكی ایران، تجهیز منابع و تخصیص آن در قالب تسهیلات بانكی همچنان اصلیترین وظیفه بانك هاي تجاري را تشكیل میدهد. فعالیت بانكی به صورت مستمر مستلزم اتخاذ تصمیماتی در زمینه جذب منابع و همچنین تخصیص منابع براي مصارف مختلف است. با افزایش مطالبات معوق و تاخیر در بازپرداخت وام ها، ضرورت تخصیص بهینه تسهیلات و بررسی رفتار پورتفوي اعتباري بانك ها، بیش از پیش نمایان می شود. از این رو در این پژوهش به مدل سازي پیش بینی رفتار پورتفوي بانك ها با استفاده از زنجیره ماركوف با حالت هاي محدود 1 پرداخته می شود. مدل ماركوف پیشنهادي داراي سه وضعیت 2 مشخص براي وام هاست كه عبارتند از وام هاي: ( 1) با تاخیر كمتر از یك ماه ( 2) با تاخیر كمتر از سه ماه ( 3) معوق. ماتریس انتقال بین حالت هاي مختلف براساس اطلاعات تاریخی از پورتفوي وام برآورد می شود. سپس با استفاده از روابط زنجیره ماركوف احتمال انتقال از هر وضعیت به وضعیت دیگر بدست می آید. در ادامه مدل موجود را از نظر ثبات و همگن بودن مورد بررسی قرار می دهیم. در قسمت آخر به پیاده سازي مدل ارائه شده در یكی از بانكهاي ایران می پردازیم. قابل ذكر است براي برآورد پارامترها از داده هاي تاریخی پورتفوي اعتباري بانك مذكور استفاده شده است. نتایج بدست آمده حاكی از آن است كه مدل ماركوف پیشنهاد شده فرض ثبات بودن ماتریس انتقال رد میشود و نتایج حاصل از دقت پیشبینی حاكی از این است كه مدل در این حالت با دقت خوبی توانایی پیش بینی رفتار پورتفوي اعتباري بانك را داراست. واژه هاي كلیدي : ، ، ،