بررسي و تحليل اثرات شوك هاي قيمت نفت بر بخش صنعت و معدن در اقتصاد ايران (كاربرد الگوي خودرگرسيون برداريVAR)

Investigate and analyzing the effects of oil price shocks on industry and mine sector in Iran (Vector auto regression application

در طول چند دهه ي گذشته، بازارها شاهد نوسان هاي چشمگير در قيمت نفت بوده اند و بسياري از اقتصاددانان تغييرات شديد قيمت نفت را به عنوان منشاء اصلي بي ثباتي (نوسانات) اقتصاد كلان در كشورهاي صادر كننده و وارد كننده نفت، مطرح كرده اند. كشور ايران هم به عنوان يك كشور صادر كننده ي نفت، از اين قاعده مستثني نمي باشد و با توجه به اهميت نفت در اقتصاد ايران، بررسي دقيق شوك هاي بازار نفت بر روي شاخص هاي اقتصاد كلان ايران، از اهميت بالايي برخوردار است. بر اين اساس، در اين پژوهش، با استفاده از مدل هاي خود رگرسيون برداري (VAR)، اقدام به بررسي توابع واكنش آني متغير در طول زمان، براي شاخص هاي رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن، نرخ ارز غيررسمي، تورم، رشد مخارج مصرف دولتي واقعي، رشد واردات واقعي و رشد درآمدهاي نفت واقعي به شوك هاي درآمدهاي نفتي و براي دوره زماني 94-1367 شده است. شايان ذكر است كه استفاده از چنين مدلي امكان بررسي اثرات متغير زماني شوك هاي درآمدهاي نفتي بر متغيرهاي كلان اقتصادي ايران را فراهم مي كند. نتايج اين پژوهش حاكي از اثرگذاري غيرخطي شوك هاي مثبت درآمدهاي نفتي بر روي متغيرهاي مدل مي باشد.

In recent decades, there are many bold oil price volatilities in markets and most of economists has propose oil price severe variations as the main reason of macroeconomic volatilities in both oil export and import countries, such as Iran. Because of oil rule in Iran’s economic, analyzing the effects of oil market shocks on macroeconomic indicators is very important. So, in this paper we use Vector auto regression model to investigate time- variant impulse functionsfor industry and mine value added growth, informal exchange rate, inflation, real consumption expenditures of government, real import growth and real oil revenues growth on oil revenues shocks for 1988- 2015 period. The results show that, there is a linear effectiveness of positive oil revenues shocks on macroeconomic variables. The results show that, there is a linear effectiveness of positive oil revenues shocks on macroeconomic variables.The results show that, there is a linear effectiveness of positive oil revenues shocks on macroeconomic variables.