تاثير شوك هاي كلان اقتصادي بر مديريت دارايي و بدهي در نظام بانكي با رويكرد مدل هاي تعادل عمومي پوياي تصادفي (DSGE)

اين مقاله تاثير شوك هاي كلان اقتصادي بر مديريت دارايي و بدهي بانك ها را با استفاده از رويكرد تعادل عمومي تصادفي پويا (DSGE) بررسي مي كند. پژوهش حاضر به ارائه يك مدل نظري كه رفتار متغير هاي اصلي مديريت دارايي و بدهي بانك ها را در پاسخ به چهار نوع شوك سياست پولي، بهره وري، هزينه هاي عمومي و سرمايه گذاري نشان مي دهد، مي پردازد. سپس مدل را شبيه‌سازي نموده تا اثرات اين شوك‌ها را بر سرمايه بانك، وام‌ها، سپرده‌ها، معوقات بين بانكي و نرخ‌هاي بهره بين بانكي در نظام اقتصادي و بانكي ايران در كوتاه‌مدت و بلندمدت تحليل نمايد. نتايج اين مطالعه نشان مي‌دهد كه انواع شوك‌ها اثرات ناهمگوني بر مديريت دارايي‌ها و بدهي‌هاي بانك‌ها دارند و اين اثرات به مدت و بزرگي شوك‌ها حساس هستند. به طور خاص، مشاهده مي شود كه شوك مثبت بهره‌وري منجر به افزايش وام‌ها و سپرده‌ها در بلندمدت مي‌شود، در حالي كه شوك مثبت سياست پولي منجر به كاهش نرخ سياستي و افزايش نقدينگي بين بانكي مي‌شود. علاوه بر اين، شوك مثبت مخارج عمومي اثر انبساطي بر وام‌دهي بانكي دارد و ممكن است در بلندمدت منجر به كاهش نرخ بهره نيز شود. يافته‌هاي اين پژوهش به درك بهتر مكانيسم‌هاي انتقال شوك‌هاي اقتصاد كلان در سيستم بانكي كمك مي‌كند و پيامدهاي مهمي براي تنظيم و نظارت بانك‌ها دارد.