فين ‌تك و عملكرد شبكه‌ بانكي در ايران (رويكرد مدل خود رگرسيوني با وقفه‌ توزيعي)

امروزه، اهميت حضور و ظهور فين ‌تك‌ها، به ‌خصوص فين ‌تك‌هاي فعال در حوزه‌ مالي، بر كسي پوشيده نيست. اهميت اين موضوع تا بدان‌جاست كه دامنه‌ گسترده‌اي از مطالعات اخير بر عملكرد فين ‌تك‌ها و رابطه‌ آن با بخش بانكي در سطح بين‌الملل متمركز شده است. باتوجه به اهميت موضوع و با توجه به حضور 50 شركت فعال فين‌تكي در ايران، در مطالعات كشورشناسي بررسي اين امر در ايران ضروري مي‌نمايد. اين شركت‌هاي ايراني در بخش‌هاي مختلف مدل كسب‌وكار بانك‌ها وارد شده‌اند. بنابراين، حضور آن‌ها عملكرد بانك‌هاي كشور را تحت تأثير قرار مي‌دهد. در اين مقاله، با بهره‌مندي از داده‌هاي سري ‌زماني در دوره‌ ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۰ و بهره‌مندي از مدل خودرگرسيوني با وقفه‌ توزيعي، اثر فين‌تك‌ها در كوتاه‌مدت و بلندمدت بر عملكرد بانك‌هاي كشور بررسي شده است. در اين مقاله، فين‌تك‌ها به دو گروه فين‌تك‌هاي رقيب و غيررقيب تقسيم شده است. از معيار عمر فين‌تك‌ها به‌عنوان معيار حضور فين‌تك‌ها و از معيار بازده دارايي به‌عنوان معيار عملكرد بانك‌ها استفاده شده است. نتايج حاصل از صحت مدل حاوي موارد زير است: نرمال‌بودن توزيع جملات پسماند، نبود هم‌بستگي سريالي، وجود واريانس همساني و وجود رابطه‌ بلندمدت. نتايج بررسي نشان مي‌دهد بين فين‌تك‌ها و عملكرد بانك‌ها رابطه‌ معنا‌دار هست، به‌طوري‌كه در بلندمدت هر دو فين‌تك رقيب و غيررقيب اثر منفي بر سودآوري بانك‌ها دارد. اما، در كوتاه‌مدت فين‌ تك‌هاي غيررقيب رابطه‌ مثبت و فين‌تك‌هاي رقيب، به‌جز كراد فاندينگ‌ها و لند‌تك‌ها، با سودآوري بانك‌ها رابطه‌ منفي دارد.