سرايت پويايي توپولوژيكي درشبكه بازار سهام ايران

سرايت در بازارهاي مالي به دلايل پيوندهاي بنيادي وغير بنيادي مي توانند سطح ريسك بازارها را افزايش داده و حتي به تخصيص ناكاراي منابع مالي منجر شودلذابدليل اهميت سرايت براي سرمايه گذاران دراين بازارها، در تحقيق حاضر با استفاده از مدلسازي اپيدميك مبتني بر شبكه، پويايي هاي سرايت در بازار سهام ايران در دوره سالهاي 1390 تا 1398 در دو مقياس كوتاه مدت و بلندمدت مورد تجزيه و تحليل گرفته است. براي اين منظور ابتدا شبكه همبستگي 46 گروه بازار سهام ايران ساخته شده و سپس با استفاده از شبيه سازي پويايي هاي سرايت در دومقياس تحليل شده است. نتايج تحقيق نشان مي دهد كه وسعت و سرعت انتشار سرايت در كوتاه مدت بسيار بيشتر از بلندمدت است و در بلندمدت تعداد قابل توجهي از گروه ها مصون از سرايت مي توانند باشند. اگرچه در بلندمدت سرعت بازگشت به وضعيت قبل از سرايت كمتر از كوتاه مدت است.