تاثير ريسك هاي اعتباري، عملياتي و نقدينگي بر كارايي نظام بانكي ايران

The Impact of Credit, Operational and Liquidity Risks on the Efficiency of Banking System in Iran

هدف محوري اين مقاله بررسي ارتباط كارايي و ريسك در صنعت بانكداري ايران است. در اين پژوهش به منظور ارزيابي كارايي و رتبه بندي بانك ها ، انتخاب مدل بهينه و سپس شناسايي تاثير ريسك هاي اعتباري، عملياتي و نقدينگي بر كارايي نظام بانكي، از دو رويكرد پارامتريك با مبناي اقتصادي و ناپارامتريك با مبناي بهينه سازي رياضي استفاده شده است. در اين راستا 15 بانك به عنوان جامعه آماري پژوهش طي سال هاي89-1384 مورد مطالعه قرار گرفته است. يافته هاي پژوهش بيانگر تفاوت دو روش پارامتريك و ناپارامتريك در ارزيابي كارايي و رتبه بندي بانك ها و برتري نسبي روش SFA(پارامتريك) نسبت به MEA(ناپارامتريك) مي باشد. همچنين يافته هاي مقاله بيانگر آن است كه ارتباطي معنا دار ميان ريسك اعتباري، عملياتي ، نقدينگي و كارايي در نظام بانكي ايران وجود دارد.

This article basically tries to examine the relationship between efficiency and risk in Iranian banking system. The scholars here simply employ two approaches, i.e. parametric (economic-based) approach, and non-parametric (mathematical optimization-based) approach, to assess the efficiency, rank the banks, select the optimal model and at last, identify the impact of credit, operational and liquidity risks on banking system. To meet such an end, 15 banks were taken as the statistical population of the research during 2005-2010. The findings illustrate a difference between the two parametric and non-parametric efficiency assessment approaches in ranking the banks; in the mean time, they signify a relative superiority of Stochastic Frontier Approach (SFA) over Multi- Directional Efficiency Analysis (MEA). Eventually, the results indicate a significant relationship between “credit, operational and liquidity risks” and the efficiency in Iranian banking system.