بررسي تاثير نااطميناني نرخ ارز بر رشد اقتصادي ايران با استفاده از شبكه ها ي عصبي

در اين تحقيق سعي شده است كه به طور تجربي به بررسي و پيش بيني تاثير نااطميناني نرخ ارز بر رشد اقتصادي ايران براي دوره 1389-1338 با استفاده از روش شبكه ها ي عصبي مصنوعي پرداخته شود. براي اين منظور در ابتدا نااطميناني نرخ ارز با بكارگيري الگوي واريانس ناهمساني شرطي اتورگرسيو تعميم يافته (GARCH)، محاسبه شده است. سپس تاثير اين نااطميناني در نرخ ارز بر رشد اقتصادي ايران با توجه به شبكه هاي عصبي مصنوعي، مورد آزمون قرار گرفته است. براي اين مهم، نخست شبكه ي مناسب از نظر معيارهاي ارزيابي همچون ضريب تعيين و ميانگين مربعات خطا، تبيين و سپس با توجه به شبكه ي آموزش ديده به بررسي فرضيه تحقيق پرداخته شد. نتايج نشان مي دهد كه نااطميناني نرخ ارز تاثير منفي اما خفيف روي رشد اقتصادي ايران در طي سال هاي اخير داشته است اما انتظارات بر آن است كه اين تاثير در سال هاي آتي، از معناداري بالاتري برخوردار باشد.